Exame FRM Parte I: Guia de Estudo Abrangente para o Exame de Gerenciamento de Riscos Financeiros: Study Guide for the Financial Risk Manager FRM Exam Part I (GARP Exams) (Portuguese Edition)
Prepare-se para o exame FRM (Financial Risk Manager) Parte I com confiança usando este guia de estudo abrangente. Criado para ajudá-lo a dominar os conceitos básicos e as técnicas quantitativas essenciais para os profissionais de gerenciamento de riscos, este guia abrange todos os principais tópicos e áreas de conhecimento descritos no programa do exame.
Na seção “Foundations of Risk Management” (Fundamentos do Gerenciamento de Riscos), você explorará os principais princípios e práticas. Os tópicos incluem tipos básicos de risco, medição e ferramentas de gerenciamento, bem como governança de risco, governança corporativa e mecanismos de transferência de risco de crédito. Você também estudará o Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM), medição de desempenho ajustado ao risco, modelos multifatoriais e considerações éticas descritas no Código de Conduta da GARP.
A seção “Análise Quantitativa” concentra-se em técnicas quantitativas essenciais para avaliação de risco. Os tópicos abrangem distribuições de probabilidade discretas e contínuas, inferência estatística, teste de hipóteses e análise de regressão. Além disso, você se aprofundará na análise de séries temporais, previsão, métodos de simulação e aprendizado de máquina para aprimorar as habilidades analíticas.
Em “Financial Markets and Products”, você examinará as instituições e os mercados financeiros, incluindo os mercados de balcão (OTC) e de câmbio. É fundamental entender a mecânica e a avaliação de instrumentos como contratos a termo, futuros, swaps e opções. Você também explorará estratégias de hedge com derivativos, taxas de juros, risco cambial e vários produtos financeiros, como títulos corporativos e títulos lastreados em hipotecas.
A seção “Valuation and Risk Models” abrange técnicas avançadas de avaliação e gerenciamento de riscos financeiros. Os tópicos incluem Valor em Risco (VaR), Expected Shortfall (ES), volatilidade, correlação e estimativa de capital econômico. Além disso, você aprenderá sobre testes de estresse, análise de cenários, avaliação de opções, avaliação de renda fixa e gerenciamento de risco operacional para obter uma compreensão abrangente da modelagem e mitigação de riscos.
Prepare-se de forma eficaz para o exame FRM Parte I com este guia de estudo abrangente, que cobre todos os tópicos essenciais e áreas de conhecimento necessárias para o sucesso. Quer você seja um profissional experiente em gerenciamento de riscos ou um novato na área, este guia o ajudará a construir uma base sólida e a se destacar no dia do exame.
ASIN : B0CZXZB2YZ
Editora : Independently published (5 abril 2024)
Idioma : Português
Capa comum : 210 páginas
ISBN-13 : 979-8322007876
Dimensões : 15.24 x 1.22 x 22.86 cm
